「历史回测是怎么回事」怎么回测历史数据,有没有可以赚钱很快的软件
2019年11月07日

历史回测是怎么回事:怎么回测历史数据

如果策略讲究实时性的,excel肯定是不行的。 如果仅仅对历史数据的回测, 大多数情况下excel够用了,而且excel附带的功能还是很强大的。 现在,好像很多人喜欢搞量化, 我个人觉得是量化过度了,量化要有严谨的逻辑依据, 不要随便设定一些参数就开始拿历史数据回测,然后找个最理想的结果对应的参数集就认为模型是可行了。 其实,量化最重要的是逻辑推理, 要能从理论上论证模型的可行性。股市投资不像自然界那么规律, 投资是人性是多变的, 对历史数据回测出来的东西要时刻保持清醒, 尤其没有严谨推理的东西往往就是坏策略。

历史回测是怎么回事:股票期货等交易策略,为什么要进行历史回测

说高端点就是为了个大数据,这样能根据历史推算成功率。 说白了,恕我直言那就是骗自己,没卵用的东西。不同的行情不同的策略,不同的逻辑。你交易策略历史胜率80%都没卵用,可能这10次里面8成功都是在牛市背景下,另外2次失败是熊市背景下,等到你用的时候是熊市了对不起失败了那就是100%了,80%胜率?不存在的! 这种东西就是最傻了,除非真坚持用个10几20年去轮回一波牛熊,不然这胜率根本没用没有说服力

历史回测是怎么回事:历史回测中的手续费问题

咨询内容: 在历史数据回测中,发现默认的手续费设置的很低,比如螺纹开平仓加载一起只有3.7左右,股指也是类似现象。求教,如何更改手续费设置?金字塔为什么不更新默认手续费设置,要弄那么低呢? 金字塔客服: 不要勾选默认设置,自行对费率进行设置,

历史回测是怎么回事:怎么做选股策略的历史回测

自己设计交易系统,然后选择自己的交易系统进行测试,根据历史数据可以回归测试得出你的交易系统是赢是亏的结果。

历史回测是怎么回事:历史回测非常好的EA能不能直接实盘

汗青回测很是好的ea能不克不及直接实盘?谜底是不是定的。 mt4汗青数据回测最好的用处是快速查验ea的逻辑合适性,即验证ea是不是可以或许严酷依照预定的策略执行。 鉴于汗青数据不完整和人工编造等原因,一个表示杰出的ea并不料味着便可以直接实战,汗青测试并非首要看盈利几多,而是看盈利比和最大回撤,一个好的ea一般盈利比最少3以上,最大回撤20%之内,是以网上揭晓的浩繁的测试图都多是一个噱头,极有多是商家的推行手段。 我的建议是您必需将ea放置到摹拟盘中运行3个月进一步加以策略执行验证,但这还不敷,因为摹拟盘许可肆意下单量成交,例如开仓量为1手,在实盘中可能就没法成交,别的大大都掮客商平台的摹拟盘通信质量与实盘有区别,这就致使了摹拟盘的成果不成靠不真实。 当您完成了摹拟盘测试以后,建议在实盘中测试6个月,重点存眷调试开仓量的执行环境、行情跳水的应对策略、查验平台通信质量等等。 是以,一个成功的ea不成能一挥而就,有太多的细节需要存眷。

历史回测是怎么回事:请问大家什么软件能够用外部指标进行历史回测?

需要一些比较专业的统计软件。第三方炒股软件一般都做的不好,有些我拿更权威的统计软件去计算,发现结果居然是错的。这个是个人经验(不过有点过时了,2012年尝试的,估计那个软件自己已经把错误更改了。)。 建议你做以下操作:
    自己收集外部指标,并随时更新。如果可以的话,自己建个数据库。MYSQL之类的,免费而且非常容易上手。 选择一款可以轻松将金融数据导出成标准格式的第三方炒股软件。这个就是你自己的喜好了。大部分软件,这方面做的还是不错的,虽然要交费。用一款比较专业的统计软件,将两者数据导入,然后按自己的想法,自由自在的做分析。你可以随便选一款你自己使用着习惯的统计软件。EVIEWS之类的太简单,包含的东西太少了。高度建议你选择一些自带金融计量分析工具的软件。建议你用以下统计软件:
      MATLAB。这个上手超快,前提是你很好的学过线性代数,因为计算是以矩阵为基础的。他自带的financial econometrics tool box包含的东西非常广,非常全。就算没有,因为软件自由度很高,所以可以轻松自己创造出一个。STATA。这个上手比上面那个还快。而且,不需要很好的线性代数,因为编程理念不是以矩阵为基础的。自带的金融计量的东西很多很全。更新也很快。缺点是,没上面那个自由度高。某些全新的算法和公式,你想用的话,自己写出来比较费劲,效率也容易低。特别是你想做蒙特卡罗模拟实验的时候。其他的那些免费的统计软件,比如R, OX之类的我并不建议。因为是免费的,所以用户体验做的并不好。

历史回测是怎么回事:为什么交易系统历史回测这么好,一跑实盘"然并卵

这很正常。原因不外乎两个。 1、由于交易系统使用的人很多,导致同一时间产生同一的信号,产生同一的操作,干扰了市场的波动,导致原有的趋势发生了变化,所以就然并卵了。 2、最关键的就是这点。按照现代物理学的研究,事物的运动受到整个宇宙所有粒子波动的影响。就是说,影响股市波动的因素的数量是极为巨大的,巨大到超过我们人类的思维能力。交易系统只不过是总结以前的波动规律,他无法计算这么多的因素,没有能力预测未来。就象有条直线,您根据过去预测未来,您会说这个直线将继续向前延伸。但是缩小看,这个直线实际是一个巨大的圆形的一截,未来这条线会拐弯。就是说,人没有能力计算所有的因素,没有能力看到整个圆形,您所谓的预测只是个错觉。这就是交易系统历史回测往往很成功,一旦使用就然并卵的主要原因。 个人观点,仅供参考。

历史回测是怎么回事:基于R语言的历史回测框架有哪些

一些资料希望能帮助到您: [转]构建基于R的交易系统(1)quantmod [转]构建基于R的交易系统(2)附录1quantmod包函数索引 [转]构建基于R的交易系统(3)TTR [转]构建基于R的交易系统(4)blotter及相关工具 [转]构建基于R的交易系统(5)quantstrat包(上) [转]构建基于R的交易系统(5)quantstrat包(中)

历史回测是怎么回事:找人编了一个外汇趋势EA为什么不能历史回测?其中有什么猫腻吗?

带按钮的EA,不能进行历史回测。如果没有按钮,可能是程序本身的问题。

历史回测是怎么回事:为什么总是感慨外汇EA的回测好实盘差

1、任何人都不能去否则回测是通过历史归纳并推演未来,而投机市场的未来永远是未知和莫测的,所以对未来行情的有效性上变数太多。 2、抛开回测数据的精度不提,在回测阶段,是很难将真实账户中运行所遇到的不同平台交易成本、交易规则差异性、滑点、延迟、断线以及交易商的各种动手脚等诸多因素模拟出来的。 3、回测往往是在一定时间周期框架下进行的,往往不同的入场点,会导致不同截然的运行结果,即便是全时间周期,而难免参数过度优化的情形发生,几乎所有的EA研发者都存在更完美图表呈现的心理,这也必然决定了过度参数优化,而如果这样做的话,往往适得其反,因为历史毕竟是历史。 4、真实账户中运行EA的人工干预,回测10年的历史往往也就个把小时,而在真实账户中运行,是真实的分秒度过,回测是很快的得出结果,即便是长达几个月的连续亏损和浮亏都是看不到的,而真实账户YOUJIZZ JAPAN中,毕竟是真实的资金,对EA运行者恐怕是很大的心理考验。我遇到太多太多中途干预EA运行的投资者了,这是绝对不可取的行为。因为人是交易过程中最不稳定的因素。 5、我是不主张仅仅通过回测报告或模拟账户中运行就做为一款EA的重要评价指标,无论是当前,还是未来都强烈主张以真实账户下的实时运行情况来评定,因为这是最真实可靠的,但过程会十分漫长,但话又说回来,漫长不是一件好事吗?如果连赚钱都缺乏耐心,恐怕无药可救了。

历史回测是怎么回事:各位高手,能问一下,你们回测都用的什么软件吗?

DolphinDB是一个分布式时序数据库,对量化金融有着非常友好的支持。它秉承数据库,分布式计算和编程语言三位一体的设计,不仅可以快速存储检索海量的金融数据,而且可以直接在数据库中用类python和SQL的脚本语言编写复杂的程序,包括策略回测。参考下面几个回测例子:

浙江智臾科技有限公司:DolphinDB实现动量交易策略详解

浙江智臾科技有限公司:量化交易回测系列二:多因子Alpha策略回测

浙江智臾科技有限公司:量化交易回测系列三:多因子Alpha策略最佳因子权重

使用DolphinDB进行策略回测的优点包括:

(1)代码非常简洁。DolphinDB一开始就是为量化金融设计的,内置600多个函数,支持函数化编程、向量化编程、命令式编程、SQL编程、元编程等美团众包半夜有单吗多范式编程,开发非常高效。

(2)策略回测的速度非常快,比各种常见的回测软件或量化金融平台提供的开发框架快100倍左右。参考演示视频 浙江智臾科技有限公司:DolphinDB在量化金融中的应用实例展示

(3)非常灵活。完全可以按照自己的要求来开发策略。当然深入了解DolphinDB, 需要一定的学习时间。

DolphinDB不仅支持使用内置的脚本语言来开发回测策略,也支持使用用户熟悉的API语言包括C++,Java,C#,Python等来开发策略。DolphinDB支持流数据编程和历史数据回放,从而提供了一个实盘和回测统一的编程框架。也就是说用户可以用同一套代码来支持回测和实盘。

请使用下面的链接下载DolphinDB

浙江智臾科技有限公司

历史回测是怎么回事:量化回测目的是什么?对量化交易真的有指导作用吗?

先说结论,量化回测的目的是“证伪”,不是“证实”。“证伪”当然也有指导作用。


卡尔·波普尔在《猜想与反驳》提出了 著名的科学 非科学 划分的证伪原则。

真正的科学是可以证伪的。如果一个理论,不存在“证伪”的方法,那么就不能称之为科学(应该叫“玄学”?)。


量化回测的本质也在此。量化回测实际上并不能证明“某个策略很赚钱”,只能证明“某个策略不能赚钱”。

所以量化回测最大的作用就是告诉你:

“嗨,兄弟,你的10个策略想法中,经回测,有9个是完全不靠谱的,只有1个,回测上还算靠谱。但未来(实盘)怎么样,我也不知道。能怎么办呢?先将就着用吧”。


有很多策略,历史回测完全无效,但很多人就是坚信不疑。

量化回测,战胜的就是这部分人。

金融交易是个博弈市场。你不需要成为上帝,事事知晓;

你只需要比别人更聪明 —— 量化回测可以起到这个作用。


— The End —

微信公众号:探长N次方

历史回测是怎么回事:趋势跟踪交易者碰到历史回测没有正收益的期货品种怎么处理?

谢邀!一个期货公司的朋友说,玩期货选择品种就好比选老婆,选对了三生有幸,选错了,倒霉一辈子!他的话,对于结了婚的期货老手来说,眼泪哗哗的……内心苦闷,无人能懂!
我就想知道四大交易所,许多品种,你是怎么选到pvc的?
另外想说说回测这事,我的理解是回测历史,总结经验,指导将来!可是历史不是简单的重复,将来绝不是按照过去重演一边!特别强调的是交易中要根据当时场景,灵活机动调整仓位,是死战,还是撤退,都是主观变化的!这个方面天朝的兵法书说的多,我就不献丑了!
你把回测太当回事,说明你该没理解交易盈利的本质!多看看兵法书,或是动物世界,自然传奇之类的,猎手是如何捕猎的。

肛门发痒是怎么回事?

人们需要排便,而肛门又是处于人体内的开放性结构部位,所以受内外环境因素影响,很容易出现肛门异常状态,比如肛门发痒症状。而肛门发痒这种问题其实很尴尬,为了更有效地减少这种症状出现,就需要了解引发肛门发痒的具体原因,做好防治措施。

肛门发痒是青青青草国产费观看怎么回事?

1、卫生因素

肛门是一个特殊的人体部位,人们更要注意做好肛门局部清洁工作,否则容易引发感染,出现肛门瘙痒症状。

人体需要排毒,而大便就是从肛门中排出。大便中含有人体内代谢出来的毒素成分,所以如果没有做好肛门清洁工作,更容易出现残留物质,引发局部感染;同时肛门部位的皮肤含有较多的褶皱,更容易藏污纳垢以及滋生细菌,所以也容易出现感染性瘙痒症状。

2、饮食因素

不注意饮食健康也容易出现肛门瘙痒症状。比如常吃热气的食物,如烧烤、油炸食物,那就更容易引发上火,出现火气下行,引发肛门局部充血状态,出现肛门瘙痒;

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常吃刺激性食物也容易引发肛门瘙痒症状出现,比如常见的烟酒、辛辣的食物、香料、胡椒、咖啡等,都容易导致局部皮肤受到刺激,引发瘙痒症状;

吃了较多容易引发过敏反应的食物也会引发肛门瘙痒症状,比如鱼、虾、鸡蛋、花粉等食物都容易提高人体内的组胺含量,这种成分作用于周围神经,就会产生瘙痒症状。

3、精神因素

如果人们的精神状态较差,在精神刺激下可引发人们神经系统异常状态。而人的神经系统是紧密相联的,可发生神经传导,引发局部异常症状出现,比如肛门瘙痒症状。那这些精神因素主要包括神经衰弱,焦虑抑郁等。

4、疾病因素

如果肛周相关部位发生病变,那在疾病器质性因素影响下可诱发肛门英雄联盟之兼职主播笔趣阁瘙痒症状。这些肛周疾病包括有皮肤真菌、病毒感染性疾病,肛瘘,痔疮等。

5、环境因素

冬天皮肤干燥,夏季高温多汗,所以这样的天气因素影响可引发人们出现肛门局部异常状态,引发肛门发痒症状。

肛门瘙痒症状很常见,而引发这种症状的原因主要包括有卫生因素、饮食因素、精神因素、疾病因素以及环境因素等。那为了更有效的缓解肛门瘙痒这种尴尬症状发生,就需要针对这些病因做好具体的防治措施。

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